日経225先物取引やmini(ミニ)のこと

日経225先物取引のデータ

日経225先物,システムトレード,先物チャート,リアルタイムチャート,mini,ミニ,研究所,基本実践,時系列,シカゴ

日経225先物取引をするにあたって肝心なことの1つに、キッチリとしたデータを掌握するという点が挙げれる。
1つ例を挙げておくと、日経225先物のデータの販売で割と本当に有名なのは、現在までの結果を積み重ねている情報を販売してくれている「日経225先物調査所」だ。
「日経225先物調査所」においては、日経225先物におけるシステムトレードではタブーとされている、自分の勘や経験にしか頼らずに自らの考えのみで売買を実行するという頭を捨てて、現在まで積み重ねてきたデータを緻密に分析し、その結果算出された確率に応じて取引を実践するためのデータが有料で提供されている。
とは言っても、実際にはこのようなデータが本当に自分のトレードにおいて役立つのかという疑問を実感している人も居るかと思う。
参照事項として、「日経225先物調査所」のホームページによると、18年間のバックテストにおいては年間で平均472万円のプラスを上げている。
かつ、忙しいサラリーマンの人にも充分対応できる売買戦略と為っているとのことだ。
更に、このデータには、日経225先物各種データを勿論(もちろん)包含し、世界の主要な指数先物データも付属されているので、内容は相当充実しているといえるだろう。
こういった具合に、日経225先物はいろんな情報を生むものだ。
その特性から、データというのはたいへん依存性のあるものといえる。


スポンサードリンク

日経225先物システムトレードに必須事項なデータの取得方法について

日経225先物,システムトレード,先物チャート,リアルタイムチャート,mini,ミニ,研究所,基本実践,時系列,シカゴ

日経225先物をシステムトレードにて取引する際、そのシステムを構築するに当たって、日経225先物のデータ取得を実践するという必須事項が有る。
日経225先物には、3月・6月・9月・12月限月というように、1年間で中心となる限月が4回も変わるので、常にデータを連続的に保存していく必須事項があると考えられる。
会員登録が無料のところもあれば、有料のところも有るので、自分が気に入ったものを選定すると良いかと思うが、ここでは定評のあるデータホームページを例に挙げてお話しようと思う。
「225ラボ」というホームページが有る。
ここでは、1990年1月~直近までの日経225先物の4本値データが取得できる。ザラ場におけるデイトレードシステムを構築する必須事項がないと言う事であればこれで充分ではないだろうか。
ちなみに、出来高データは存在しない。
1分足から60分足のデータも取得可能だが、期間が2005年からなのでやや短く、デイトレードシステムを長期間で検証したい人にとってはやや物足りないかもしれない。
そうは言っても、これで日経225先物の4本値データを取得できるので、これにより検証作業が可能となる。
トレードの対象銘柄が1銘柄なので、よほど複雑にシステム構築をしないと言う事であれば、エクセルのみ活用すれば実用に充分耐えられるシステムを構築できると思う。


シカゴ日経225先物取引について

日経225先物取引は、日本のみでなく海外の市場においても取引されていて、シカゴ、シンガポールでも日経225先物取引を実践することができる。
どの国における日経225先物取引においても、値幅が大きいと言う事、取引高が高いと言う事、流動性が高いと言う事が秘訣(ひけつ)として挙げられる商品として、実に大人気の先物取引と為っている。
シカゴにおける日経225先物価格は特に日経225に大きな影響を与える。
その中でも、シカゴ先物市場(CME)においては、大阪証券取引所とは取引時間が異なるため、翌営業日の日経平均や日経225先物の動きを読んでいく上では非常に参照事項になる。 日経平均は、前営業日のシカゴ日経平均先物の終値に対してさや寄せをするような動きを見せることが多々あるためだ。
このようなことから、寄り付き前のシカゴにおける日経225先物の情報を捉え、日本における日経225先物の動きを探ることが実に大事といえるだろう。
シカゴ日経平均先物の取扱時間についてだが、日本時間で通常のケースの場合は、午後5時から翌朝6時15分と為っている。
しかし、サマータイム等があるため、時間が変更になることが有る。
シカゴでは、日経225先物の他にも、ナスダック100やS&P500の先物もあり、アメリカの市場に大きく影響を与えているし、更には日経225先物にこれらの値動きが響くこととなる。

 

日経225先物で実践するデイトレードに関して

近頃は個人のデイトレーダーが増加して来ているが、日経225先物取引におけるデイトレードはどのような点に注意すれば良いのだろうか。
デイトレードには向き不向きが有る。ご自身で向いていないとちょっとでも実感したらすぐに撤退することをおススメである。
先物価格が上がるか下がるかについては2分の1の確率だ。
偶然うまくいったからとお調子に乗ると、いずれ絶対に酷い(ひどい)目に遭うだろう。そこで、日経225先物でデイトレをするケースの場合には、ルールを確立することが非常に非常に大事になる。
日経225先物のデイトレのルールは、たとえば具体的に挙げるとすれば銘柄選定や売買のタイミング、損切りの設定等が有る。
そしてその中でも特に注意すべきなのが「損切りラインの設定」になる。
損切りが出来ずに持ち越してしまう人(日をまたいで保有する人)がごく稀に居るが、あまり良いことではない。
日経225先物デイトレにおいては持ち越しを1つの戦略とするケースの場合もあるとはいえ、そうしたトレードをする以前に、ガッチリとポジションをどう取るのか決めておくという必須事項があるのだ。
また、気配値はデイトレードをする上では実に非常に大事な情報源となる。
テクニカル分析において売買のタイミングから損切りのラインまでを全部設定して、実際に売買するときのみしか板を見ないで、アラートを待つという行為は非常に危険だと思う。

日経225先物オプション取引に関して

日経225先物取引は、日経225先物についての売買契約をする取引だということに対して、「日経225先物オプション取引」というのは、日経225先物についての売買の権利を取引するというものだ。
日経225先物取引であれば、相場が下がってしまっても契約をしているので何があっても絶対にその値段で日経225先物の売買をしなければならない。
その一方で日経225先物オプション取引のケースの場合についてはあくまでも「権利」になるので、もしも自分の投資にとって不利になると思ったケースの場合には、日経225先物取引の売買をする権利を放棄して良いと言う事になるのだ。
要するに、日経225先物オプション取引における買い手は、損失を限定することが可能だというメリットがあるといえる。
どういうことかというと、「日経225先物取引の買い」とは違って、「日経225先物オプション取引の買い」というのは、損失が始めに払った金額に限定されるのだ。
更に、買い手には証拠金が発生しない。
その為、対象物の価格が予想に反した動きをしたとしても追加での費用が発生しないので資金を計画的に運用できるのがメリットだ。

日経225先物取引のチャート分析に関して

日経225先物取引をするときに、チャート分析によって投資の見通しを立てることができる。
チャートというのは過去の価格がどう移動してきたのかを図にしたもののことだ。
これを分析することで、将来の価格変動を予想してゆくのだ。
ここでは、「日経平均先物チャート」で検証することができるグラフについて解説する。
株価など相場の値動きについて、単位期間を定めて、単位期間における始値、終値、高値、安値の四種類の値段(四本値)をローソクと呼ばれている一本の棒状の図形によって表し、時系列に並べてグラフにしたものを「ローソク足」と云う。
一般的には、移動平均線と同時に描かれたり、ローソク足の下に出来高を表示したりすることが数多いものだ。
ジグザグの値動きをなめらかにし、それによって相場のトレンドをより明確にした指標のことを「移動平均線」と云う。
通常は、このグラフを設定した日数分の終値を平均したものを用いる。
移動平均線の上下にバンドを作り、そこから相場の反転を判断していく手法のことを「ボリンジャーバンド」と云う。
「ボリンジャーバンド」の乖離幅は、移動平均線を基準にした標準偏差によって決定される。
時間的なイメージに着目して作られた指標を「一目均衡表」と云う。
期間についてだが、もとの相場の変化日を推定するときに用いる基本中の基本数値と呼ばれている変化日を基準とする。
ここで変化日とは、「上昇→下降」「下降→上昇」「上昇→保ち合い」など転換する迄の日数を意味するものだ。
W.ワイルダーによって考案された、相場の買われ過ぎや売られ過ぎを示すテクニカル指数のことを「相対力指数(RSI)」と云う。
近頃の日本では広く活用されている手法だ。
上記の手法を生み出したW.ワイルダーが手掛けた、トレンド追従型の売買手法を「パラボリック」と云う。
この手法においては、相場の値動きとSARの交差した地点というのが売買の要点となる。
ローソク足と移動平均線、または移動平均線同士の離れ具合について指数化したものを「乖離率」と云う。
この乖離の度合いによって買われ過ぎや売られ過ぎを指示することができる。
また、上記以外にも、MACDやストキャスティクス、RCI、出来高、ROCなどといった指標が有るので、これらを組み合わせて日経225先物についての数値的な投資情報を得ると良いだろう。

日経225先物と日経225mini(ミニ)の比較すると・・・

日経225先物取引よりも少ない資金で始められる商品が、平成18年7月より、大阪証券取引所にて取り扱われるように成った。
この商品のことを「日経225mini(ミニ)」と呼んでいる。
日経225mini(ミニ)は証拠金約5万円(証拠金の額はあくまでも想定であり、実際の額は各証券会社で異なる。詳しくは各証券会社に問い合わせて欲しい)と為っている。
日経225先物のケースの場合は値動きの幅が10円なのに対して、日経225ミニのケースの場合は5円と為っている。
その幅によって値動きの幅ももちろん変化してくるので、値段が一刻み動いたケースの場合の損益は日経225先物が1万円なのに対し、日経225mini(ミニ)は500円となる。
このmini(ミニ)ようなレバレッジ効果は利益という面のみではなく、損失の面でもとてもよく機能する。
相場の変動により現金で証拠金を追加的に差し入れる必須事項があったり、証拠金を上回った損失が発生してしまったりするケースの場合も有る。
日経225先物取引のみでなく、mini(ミニ)にも注目が集まっているのは、同じ値動きがあったケースの場合、日経225先物取引よりもmini(ミニ)の方が利益の額が少ない分、損失は抑制可能という理由があると思うが、それでも損失が出ると言う事には変わりがないので充分な注意が必須事項だといえる。

日経225先物の税金に関して

私の手元の本には先物の所得は雑所得として、サラリーマンとしての給与所得と合算して累進課税で税金がかかってくると書いてあるのだが、ネットで調べる限り先物の所得は一律20%の税金がかかると書いてあるではないか。
一体どっちが真実なのだろうか??ちょこっと調べてみた。
大阪証券取引所での日経225先物であれば、取引所を通じた先物取引として、その分のみの利益にたいして一律20%(=国税15%+地方税5%)の分離課税になるという。
逆に、取引所を通さない先物のケースの場合は、分離課税にはならないようだ(同じ雑所得でも、給与所得との総合課税になり、金額に応じた税率がかかる)。
結論としてこの疑問のケースの場合、大阪証券取引所での日経225先物なので、冒頭のような分離課税の枠の中に入る。

日経225先物の利益確定と効果

日経225先物を取引するときの「利益確定(利食い)」についてここでは書きたいと思う。
大引けで決済することをルールとするデイトレードでは、せっかく利益が出ているのに、大引けまで待つ間に元に戻ってしまった、更に、かえって損が出てしまったというケースの場合が少なからず有るはずだ。
システムトレードの場合は、一定のルール設定をして実践してゆくため、都合の良い時のみ利益確定したり、ロスカットしたりすることを狙うのは、その時点で既にシステムトレードの範疇より外れてしまう。
むしろ、それは「裁量取引」の部類に入る。その時々の裁量で上手くやれるのなら苦労はしないということだ。
ゆえに、ここでは一定のルール設定という意味での利益確定の是非のもと、損得について吟味(ぎんみ)する。
利益確定の効果とは、勝ち数が増加して、勝率が上がることだ。つまり、勝てる時に小幅でも勝ちの確定をしておくと言う事だ。
しかし当然ながらその反機能が生じる。つまり、利益の上限にキャップが被せられるので、大勝ちのチャンスの放棄が生じることになるのだ。
ロスカットのケースの場合、損失の増大という事態に歯止めを掛けるための機能という大義名分があったので、収益全体へ悪影響があったケースの場合でも、ロスカットを採用する理由がそこには存在した。
日経225先物取引の利益が確定したケースの場合は、収益全体に良い影響を与えるかどうかが採用する判断の分かれ目になるだろう。

日経225先物取引やmini(ミニ)のこと、について

日経225先物システムトレードの方法やデイトレ、オプション、先物チャートなどのシステムについて解説する。
日経225先物には、リアルタイムチャートを生かしてmini(ミニ)で行なう方法も有る。
日経225先物調査所によると先物取引の基本を実践するには時系列データを利用する必須事項があるようだ。
また、日経225先物の攻略法や比較法の一つとして日経225先物のデータをリアルタイムに見ている人の日記やブログを閲覧するのも面白いだろう。
また、日経225先物ランキングから得られる情報なども予想外に役立つ時が有る。
これ以外にシカゴ日経225やcme先物、更に日経225先物で得た利益から徴収される税金に関する話題も。

日経225先物取引やmini(ミニ)のこと関連エントリー

年会費無料クレジットカードの作り方
年会費無料のクレジットカードの便利な作り方としての即日発行のことや海外旅行保険がついた優秀で便利なカードについて。年会費無料クレジットカードの中には、ETC決済ができるものや学生専用のカードも有る。他に、キャッシングの利用限度額を超過した場合のクレジットカードのショッピング枠の現金化やポイント還元率について。
FXの確定申告と税金についてはこれを見ろ!
FXとは、外国通貨(外貨)の売買を行い利益を出す取引のことであり、「外国為替証拠金取引」のことを言う。FXからは利益が生まれる以上、税金の対象になるし確定申告だって必要になる。なるべくFX投資の初心者向けに丁寧に説明している。少なくともバーチャルFXを体験した初心者の人は、ぜひとも入門書の1部として確定申告と税金についてもバーチャルしてほしい。
貸金庫
横浜銀行、三井住友、みずほ、京葉、福岡、山口、伊予、百五の貸金庫について紹介。更に、ゆうちょ銀行に貸金庫があるのかどうかの話題も。
原油価格の動向
原油価格の動向を認識するには、リアルタイムのグラフやチャートを見れば良い。原油価格というのはWTIの原油価格を意味するのが普通だが、NYやドバイの原油価格の高騰や下落の推移といった動向も注目してみると面白い。
クレジットカードを学生が作る方法
私は大学生だが、UFJのクレジットカードを所有している。学生のうちに海外旅行に行こうと思い、ANAのクレジットカードを作ろうと思っている。そこで、クレジットカードのうち、学生でも年収に関係なく即日発行してくれて、年間手数料が無料のクレジットカードは無いだろうか。
学資保険の比較
学資保険の比較へようこそ。学資保険の比較の重要ポイントや学資保険の比較としてかんぽ、ソニー、アフラックなどについてご紹介。他の学資保険として日本生命、第一生命、フコク、アリコ、住友、JA共済の比較も。
学資保険の情報局
学資保険のランキングや返戻率、解約の情報局。他に、学資保険のメリット、税金、保険料、資料請求、貯蓄率の話題も。更に、三井住友海上や東京海上日動の学資保険についてもご紹介。
クオークローンの過払い金
株式会社クオークローンの過払い金について。他に、クオークローンと最高裁判決、審査、和解などの話題も。さらに、クオークローンの業務停止、高金利、住宅ローン、重要ポイントの紹介も。
クオークローンとは?
クオークローンとリッチ、しんこう、ぷらっと、タンポート、プロミスの関係について。他に、クオークローンと比較、金融、返済の話題も。さらに、クオークローンの限度額や即日キャッシング、無担保ローンの紹介も。
クオークローンが女性に人気の秘密
クオークローンが女性に人気の秘密について。クオークローンとは大阪で本店と実績を持つ会社であり、2ちゃんねるで資格証明などが話題になっている。他に、クオークローンとアルバイト、無担保ローン、自己破産、金利などの紹介も。
おまとめローンの審査基準
おまとめローンの審査基準や甘い審査などについて。おまとめローンでサラ金を集約すれば、ブラックや主婦も負担が軽くなる。参考までに、おまとめローンのうち、2ちゃんねるにおいて口コミや評判が良かったのは、みずほ銀行と関西アーバン銀行だった。
おまとめローンとは?
おまとめローンなら銀行系で相談しよう。おまとめローンで人気があるのは、新生銀行、三井住友、北洋、福岡のようである。参考までに、ろうきんや信用金庫などのおまとめローンも注目されている。あと、おまとめローンのおすすめの方法としては、住宅ローンと他のローンを一本化することだろう。
生命保険見直しのポイント
生命保険の見直しのポイントなどについて。生命保険の見直しというとファイナンシャルプランナーを利用したFP提案書などの有料契約や無料セミナーなどが有名である。参考までに、生命保険見直しの多い地域は北九州市、大阪、金沢市の順である。
225先物取引
225先物取引全般について。225先物で一般的に関心が高いのは意外にも確定申告などの税金、損失繰越、手数料、廃止などである。参考までに、225先物で人気の会社は、大和証券、ゴールドマンサックスだ。その他、225先物と証拠金やSQ決済の話題も。
オプション取引とは?
オプション取引の仕組みや損益などについて解説。オプション取引には種類がありコールオプション、株、海外のものが人気である。その他、オプション取引というと確定申告の対象にもなるし支払調書やプレミアムなどもよく話題にのぼる。
私学共済
私学共済で一般的に関心が高いのは宿泊施設、保険証、ゴールドカードのようだ。他にも私学共済というと退職金と年金積立金の関係などもよく話題にのぼる。私学共済は、特定健診や人間ドック、福利厚生でも有名だ。
システムトレード
システムトレードについて。最近のFXなどのシステムトレードのストラテジーとしてはエクセル、MT4、エクストレーダーを利用してロジックを構築する人が多い。その他、システムトレードの選び方やシステム作成の参考になるようなバックテスト、自動売買などの話題も。