システムトレード

システムトレードと無料のバーチャルトレード

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システムトレードも初めは上手くいかないと嘆く人が多いと思う。
本や雑誌、インターネット等でじっくり見ながら作った戦略で実際に運用を行ってみると、自分が想像している以上に上手くいかないと思うのである。
何故上手くいかないのかというと、システムトレードは作った戦略に沿ってトレードを行っている。であるから実際に運用してみて思ったのと異なるという事は大いにあり得る事なのである。
また、システムトレードはあるレベル自由にできるはずなのに、自分の意思じゃないから自由じゃないという感覚に苦痛を実感するようになる。
そうなると自分の意思どおりに運用しようと、戦略が打ち出したサインと無視する様になるのである。でもこうしてしまうとシステムトレードにはならなくなる。
勿論(もちろん)、サインを無視して運用しても利益が出ているのであれば、問題は無いと思うのであるが、損失を出しつづけるとなると話は相違する。
やっぱりサインを無視しなければよかった等と後悔してしまう事になる。
であるからシステムトレードを始めて実践するケースの場合には、初めに無料のバーチャルトレードを活用または利用して練習してみる事をおススメする。
何故バーチャルトレードがおススメなのかというと、実際の取引市場を用いていても、あくまでもバーチャルであるので損をする事がない。
であるから落ち着いてサイン通り運用してみる事ができるのである。
このサイン通りに運用するのがどれだけむずかしいかというのもお分かり頂けると思う。
であるから自信を持ってサイン通りに運用できる、という所になるまでバーチャルトレードを行ってみると良い。
バーチャルとは言っても実際のレートを用いるので、相当勉強になると思う。


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最近のFXなどのシステムトレードのストラテジーとしてはエクセル、MT4、エクストレーダーを利用してロジックを構築する人が多い

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FXを実践して資産運用をしようと考えているケースの場合、「為替相場」は基本で誰もが閲覧する物だと思う。
でも常に為替相場を見継続して運用していく事は意外とたいへんな物が有る。
そこで、FXでおススメのシステムトレードをシンプルにご紹介してみたいと思う。こうすることで為替相場が上下変動を繰り返したとしても資産を増やしやすくなる。
たとえばであるが、利益を確実に上げる為に、1円円高になったら買い注文をして、それが1円円安になったら売り注文をするというルールを上手に活かす事である。
具体的に言うとドルが100円になったら10000ドルを購入する。これだと100万円でドルを買い求める事になる。
そしてドルが101円になったらその10000ドルを売る。こうすると101万円で売る事になるから1万円の利益が出るようになる。
この様な売買ルールを活用または利用してシステムトレードを実践すると、為替相場を常にチェックしなくても利益を得る事が可能になる。
普通のFXの例では、10000ドル買い求めた後に下がってしまい、待っていれば上がってくるのではないかと予想して更に買い求めたのは良い。
しかし、更に下がってしまって結局損をしてしまったとか、これ以上上がらないだろうと予想して売ったのは良いが、その後に急激に上がってしまって、もうちょっと待っていれば良かったと後悔したとか、そう言う思いをした方は投資をしている人なら誰にでもある事である。
しかし、機械的に1円上がったら買い、1円下がったら売るという方法を取り入れていると為替に左右される事も少なく、悔しい思いをする事も少なくなると思う。
参考までに、最近のFXなどのシステムトレードのストラテジーとしてはエクセル、MT4、エクストレーダーを利用してロジックを構築する人が多い。


FXシステムトレードの自動売買システム、無料で始める事ができるものも

いまの時代、「システムトレード」とインターネットで検索をかけてみると、山の様に情報が表示される。
その分、投資に対して興味を持つ人が増加してきたと言う事になる。
ホームページ上には「確実に儲かる」とか「マスコミで信用された」とか、派手に宣伝しているホームページもたくさん有る。
勿論(もちろん)これらが全てウソだとは限らない。上手に活用または利用すれば利益を得る事もできるだろう。
しかし「確実に」稼げる情報はないし、絶対に設けられる訳ではない。あくまでも1つの情報でしかないのである。
特にシステムトレードでも自動売買で実践しようとするケースの場合には、初期費用が気のせいか多くかかるケースの場合が多く、システム活用または利用料が高かったり、上手に活かすソフトにも高額なお金がかかったりしてしまうケースが少なくない。
そうなるとこれ以上利益を出さなければ意味が無くなってしまう。
しかしFXシステムトレードの自動売買システムに関連しては、無料で始める事ができるものも有る。
自動売買は自動的に売買されるし、過去データをベースにして売買されるので、過去のデータの成果がたくさんある方が、効果もアップするという事になる。
検証する際にも過去10年分のデータを用いて検証すれば、より精度も高まる。
これだけ耳にすると自分にもシンプルにできるのではないかと思うが、自動売買をするのであれば出来れば中・上級者の方が行った方が、上手く活用できると思う。
初心者がこの機能を用いるのはあまり必要ないと考えれる。

システムトレードのシステム作成のタイミング

システムトレードを実施するには基本中の基本的にトレードその物は、システムが実践する様になるので人間の心理や感情と言った物は入る隙間がない。
とは言う物の、システムトレードを実践する際に用いるシステムを作り上げるときには、その時の感情や心理状態がシステムに正直に反映されてしまう可能性は多いに考えれる。
たとえば普通の裁量トレードを行っているケースの場合、画面上で為替や相場を見ていると、ちょっとでも上手くいかないと不安になってきてしまったり、イライラしてしまったりする事も多々あるだろう。
もしかすると物にあたったり、人にあたったりしてしまうかもしれない。
でも、そんな心理状態の時は負のオーラが発生しているから、何をやっても負けてしまうと思うのである。
そうなると余計イライラしてしまう。負の悪循環に陥ってしまうのである。
それと同じ様にシステムトレードのシステムを作る時でもイライラしながら、作ってしまうとシステム上にもそれが表れてしまい、中途半端な仕上がりになってしまう可能性が大きくなる。
であるから、感情が落ち着いている時に冷静になって作り上げる方が、客観的にも見られると思うしシステムの精度も上がるのではないかと考えれる。
システムトレードのシステムを作り上げる際には、気持ちに余裕があって、疲労を感じていない時に作るのがベストタイミングだと思うので、無理そうであれば無理にその日に作らないで別な日に作る様にするのがおススメである。

システムトレードで実践するフォワードテスト

システムトレードのテストに「フォワードテスト」という物が有る。
これは同じく「バックテスト」というテストで行った戦略が、未来に対してもキッチリと機能するかどうかを確認する為のテストになる。
シンプルに言うと、バックテストでは問題無くいっているけど、その先でもそのシステムで上手く動く物なのか?というのをチェックや検証をする為のテストになる。
このテストを実践する事により、色んな問題点を検出できるので実に適切的なテストであるといえる。
では、その「フォワードテスト」のやり方なのであるが、大きく分けて2つのやり方が有る。
1つ目の方法は過去10年間のバックデータを所有しているケースの場合であるが、初めの8年間のデータを活用してバックテストを行ってゆく。
こうすることであるレベルのシステムに対するパラメータが決定される事になる。
そして残り2年のデータで再度検証を行い、作成したシステムが上手く動くかどうか確認するという方法である。
この時、初めのバックテストにおいてカーブフィッティングが実現できたケースの場合には、フォワードテストは悪くなってしまう可能性が高いものである。
2つ目の方法は、初めにバックテストを直近のデータに対してまで行っておいて、その後に未来の日付に対しても上手く機能するかどうか確認するという方法である。
この方法を用いる事によって自分が作ったシステムの最終確認ができる様になる。
システムトレードには以上の様なフォワードテストの方法が有るので、参照事項にして行なってみて欲しい。

システムトレードの選び方やシステム作成の参考になるバックテスト

システムトレードの選び方やシステム作成の参考になるような「バックテスト」というテストが有る。
これはバックテストに活用する為に作った戦略が過去のデータに対してキッチリと機能するかどうかを確認する為のテストになる。
具体的に言うと、過去データにある条件で売買した時にどの位儲かって、どの位損をしたのかを検証するというテスト方法である。
システムトレードを実践するには、作戦を立てるとか、システムを作るとか実際にシステムトレードを実践するまでにやらなければならない事はたくさん有る。
そしてその中でもバックテストは実に非常に大事な任務を担っているテストになる。ほぼこれが全てと言っても過言ではないかもしれない。
バックテストが全てと言ってしまうと、その結果に対して依存してしまう事が有るので注意が必要であるし、カーブフィッティングになってしまうと、その後のフォワードテストが上手くいかなくなるので、バックテストで行って得たパラメータの意味を良く考慮した上で、バックテストの結果を残して検証していく事が肝心になる。
勿論(もちろん)、テストであるのでこれで上手くいったからと言って、本番でも絶対に上手くいくとは限らないが大まかな水準にはなると思う。
また自分がどうやって判断をするのかというテストにもなる。とは言っても未来の事に関連しては何とも言いようがないが。
過去のデータは過去の事、自分がそれを踏まえてどうやって足を運ぶのかを考える上でも、バックテストは実に良い方法だと思う。

システムトレードで成功する為に

システムトレードを成功させる為の方法には秘訣(ひけつ)があると思うのである。シンプルに言うと「システムを無視しない事」である。
FXや株等をしている人は投資をしている訳であるから、儲かるケースの場合も有るし、勿論(もちろん)損をする事も有る。
この「儲かる」あるいは「損をする」の繰り返しが投資だと思うのである。結構その一喜一憂する事をくり返す事によって投資中毒に陥ってしまう傾向があると思う。
お酒や煙草(たばこ)と同じ感覚と思って頂ければ分かりやすいと思う。
これは本当に極端な話かもしれないが、投資の中毒になった人は、刺激を求めるがあまりにポジションを何時も持っていないと、不安に実感するようになって落ち着かなくなる。
どういう事かというと、たとえばシステムトレードで、前日の終値より本日の始値の方が高いケースの場合には売り注文をして、逆であれば買い注文をするという様なシステムを設定していたとする。
しかしそれに条件を付けていて、ある一定以上になったらポジションを取らない(つまり買わない)という事にしていたケースの場合、毎日の様にポジションを取っていたのに、ある一定条件以上になったらパタッとポジションを取らなくなる。
それが1日だけなら良いのであるが、数週間継続してしまうと落ち着かなくなってくるのである。
売り買いをする事がないので、価格チェックをするだけの毎日に飽きてしまう事もあり、ついつい条件を無視してしまいたくなるのである。
その条件がシステムトレードを成功させる秘訣(ひけつ)であるのを熟知しているのにもかかわらずである。
であるから、システムトレードを成功させる為には、こういった刺激の無い毎日にも耐える事、ルールはきっちりと守る事、これが肝心なのである。

システムトレードとテクニカル分析について

システムトレードで使われる売買ルールは、基本中の基本的にテクニカル分析を元にして作られた物である。
であるからシステムトレードを実践する時には、あるレベルテクニカル分析に関連しても知識を持っておいた方が良いと思う。
何故テクニカル分析の知識が必要なのかというと、為替レートは日々変化している。そのスピードは結構な物である。
分ごと、更には秒ごとに変化していると言っても良いだろう。こう言った為替レートの動きは指標化されたチャートを用いて掌握していくのである。
とは言う物の、指標化チャートをただ何気なく目にした所で、売買するタイミングは分からないと思う。
であるからそのタイミングをチャートで見定める為にも、あるレベル分析していく事が肝心になるのである。
こうやって指標化チャートを見て分析する事を「テクニカル分析」という様に呼んでいる。
テクニカル分析で用いるテクニカル指標は「トレンドフォロー」「オシレータ」という2つの種類に分けれる。
トレンドフォローとはその名前・名称の通り、トレンドが発生した時に適切な指標である。単純にこの相場は買いなのか売りなのかを表してくれる。
オシレータは相場自体が一定幅で上下変動している時に適切な指標である。高値と安値を表示してくれる。
こう言った指標を両方使いこなす事で、テクニカル分析を充分にできる様になるし、システムトレードをする上でも大きな武器となるのである。
その為にもテクニカル分析の知識を持っておいた方が良いのである。

システムトレードの売買ルール

システムトレードを始めてみる前に、システムトレードを実際に構築してみる必要が有る。
先ずは「売買ルール」を考えるという事である。このルールは自分の「戦略」になるので全てのカギとなり、全ての始まりとなるので実に肝心である。
その為に必要な事はシステムの「特徴点」を考える事である。そして自分の性格と照らし合わせて相性が良いシステムを上手に活かすという事である。
自分の性格に合っていないシステムを上手に活かすと、実際にシステムトレードを行なっている際に、「ちょっとだけ利益が出た時点で確定して売ってしまう」とか、「損切りするつもりが損切り出来ない」とか、自分の意に反している動きをすると、精神状態的にイライラしてきてしまいそれに逆らってトレードを勝手に進めてしまう様になる。
であるから、実際に運用する際にどういう動きをするのかキッチリと掌握した上で構築する様にすべきだろう。
また、システムを構築する際には短期で運用するのか、長期で運用するのかも考えておく必要が有る。
短期システムを構築すると、資金の回転率に関連しては実に良いので活用または利用したくなるが、手数料など余計な費用が結構かかる事になる。
逆に長期システムを構築すると、手数料に関連してはさほど気にはならなくなるが、資金が目減少ししてしまう率が大きくなってしまう可能性が高いので、そうなったケースの場合に運用している人が耐えていけるのかという事が実に肝心になってくる。
こう言った事を踏まえて、実際の戦略をどうするか考えてゆく。
売買のタイミング(Entry)、終了条件(Exit)、手法等を考えていこう。

システムトレードで上手に活かす過去データを取得する方法

システムトレードを勧めていく為には、システムトレードの作り方から始めるのが良いと思う。
先ずFXの過去データを入手してみると良い。一番良いのは自分が取引をしている証券会社からデータを入手するという方法である。
証券会社によって値動きが若干違っているからで、これはFXが相対取引をしている為である。
「相対取引」という言葉が出てきたが、これは取引をする人が1対1で売買を行っていくという取引の事を指している。
物によっては同じ注文を同時に出したとしても取り扱っている業者によってレートが異なるので差額が出てきてしまう。
であるから自分が取引をしている証券会社なら、自分の状況に近いデータが入手しやすいのではないかという考え方になるのである。
とは言う物の、証券会社によってはサービス内容を限定して活用または利用させているケースの場合もあり、その中に過去データの入手サービスが含まれていないケースの場合も有るので、そう言ったケースの場合は誰であってもシンプルに入手する事ができる方法が有る。
それが、「infoseekマネー」で行っている「外為レート」である。米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、等主要な通貨の過去データが入手できる。
ただ、証券会社が提供しているデータではないので、ダウンロード機能が付いていない等、機能としてはちょっと不便な所が有る。
しかしこう言う過去データを表示させたら、エクセル等に日付、始値、高値、安値、終値、という5項目を入力して表を完成させる事から初めてみると良い。

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